Evaluation Und Optimierung Von Handelsstrategien Pdf

Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien middot middot middot middot middot middot middot Mit all den Veränderungen in Kommunikation, Technologie und Handel Stile, eine gründliche und umfassende Kenntnisse darüber, wie richtig zu entwerfen und zu testen Strategien war nie wichtiger als es geworden ist In den heutigen extrem wettbewerbsfähigen Märkten. Das ist, warum Robert Pardo die Auswertung und die Optimierung der Handelsstrategien, zweite Ausgabe verursacht hat. Für jedermann p. Mit all den Veränderungen in den Kommunikations-, Technologie - und Handelsstilen war ein gründliches und umfassendes Arbeitswissen darüber, wie man Strategien richtig entwerfen und testen kann, niemals wichtiger als es in heutigen extrem wettbewerbsorientierten Märkten geworden ist. Das ist, warum Robert Pardo die Auswertung und die Optimierung der Handelsstrategien, zweite Ausgabe verursacht hat. Für alle, die planen, algorithmische oder mechanische Strategien in ihrem Handel einsetzen, bietet dieses Buch die Informationen, die Sie benötigen, um richtig verstehen und ausführen. (19) middot middot middot middot middot middot 34The Auswertung und Optimierung der Handelsstrategien34 middot middot middot middot middot middot Rocket Wissenschaft für Händler Neue Handelssysteme und Methode. Modellierung der maximalen Handelsgewinne. Die Physik der Wall Street Quantitative Trading Gebäude Automatisierte Trading Syste. Algorithmic Trading und DMA Dynamische Hedging-Paare Trading. Pardo, Robert: Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien Es gibt unbegrenzte Bücher über den Handel, und die meisten sind nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Es gibt jedoch sehr wenige Bücher, die darüber sprechen, wie man Trading System Entwicklung aus einem systematischen Winkel, über die Fallstricke zu vermeiden Ansatz. Und sehr wenige dieser Bücher sind von bewährten Überlebenden in diesem Bereich geschrieben. Dieses Buch wurde geschrieben, um eine klare und detaillierte Roadmap für den Händler, der eine Trading-Idee in eine getestete, verifizierte, richtig kapitalisierte und protable automatisierte Handelsstrategie umwandeln will, zu bieten. (Robert Pardo) Pardos Buch Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist eine davon. Und es ist eine erforderliche zentrale Lesung in unserem Betrieb. Nicht nur das, sondern wir bauen und bauen unsere Infrastruktur um seine Konzepte, weil sie gesund sind. Dieses Buch ist ein Kern unserer Bibliothek. Es sollte auch in Ihrer Bibliothek sein. Haben Sie zu Fuß Forward Analysis Robert Pardo ist ein großer Fan von ihm in dem Grad viele sagen, dass er es erfunden. Einen Anspruch kann ich nicht vernünftig beurteilen. Aber er macht gute Punkte, warum dies ist ein guter Ansatz und auch darauf hin, dass die meisten Software eine schmerzlich schlechte Arbeit zu unterstützen. Walk Forward Analysis bedeutet, dass Sie nicht optimieren, alles, was Sie in Scheiben optimieren, dann Handel für einige Zeit, dann wieder optimieren. Sie optimiert zum Beispiel 12 Monate, Handel für 1, optimieren die letzten 12 und Handel für 1, und so weiter. Dies bedeutet, dass sich die Parameter langsam ändern, aber sie ändern sich, wenn sich die Marktmuster ändern. Dies ist ein permanenter Rolling Blind Datentest. Eine, die eine so genannte Objective Function benötigt, die dafür verantwortlich ist, eine der vielen Strategievarianten als die beste zu wählen. Ja, dies kann der größte Gewinn sein, aber komplexere Szenarien machen mehr Sinn, um eine singuläre höchste Gewinnspitze zu vermeiden. Das eine beste Ergebnis kann eine von Verlusten umgeben und damit riskant sein. Es ist besser, für ein stabiles Plateau zu suchen. Ich möchte eine Sache von Anfang an klar machen und auch jedem, der die erste Auflage nicht gefallen hat, vor dem Kauf dieser Ausgabe gewarnt haben. Ich glaube noch immer, dass die Methode, die ich bis heute erschaffen, pioniert und bis heute benutzt habe, die Walk-Forward-Analyse (WFA ) Die einzige 99 Prozent narrensichere Methode der Optimierung einer Handelsstrategie sein. Das einzige Modell, das ich vertrauen, das nicht WFA verwendet, ist das Modell, das keine Optimierung erfordert. Dies ist ein interessantes Konzept, weil es gesund und ignoriert ist. Von keinem kommerziellen Tool unterstützt, und im Gegensatz zu Händlern, die ihre eigene Infrastruktur betreiben (wie wir es mit unserem Reflexo-Framework tun), ist dies eine große Einschränkung. Go-Figur scheint Software-Anbieter sollten einige Handbücher lesen. Die Kapitel über Walk Forward Analysis sind eines der Highlights dieses Buches, von Seite 237 bis 262. Ja, es ist nicht lange (und eingebettet in größere Kapitel über Optimierung), aber es ist ganz Augen öffnen. Das Böse: er ist ein IT-Anwender reden über moderne IT Wie alles mit Licht gibt es Schatten. In Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist es IT. Rechner. Robert Pardo ist ein Benutzer. Er kennt seinen Weg um TradeStation (die Plattform, die er benutzt), aber er ist kein IT-Spezialist, und es zeigt. Es ist nie gut, spezifisch in einem Buch wie dieses zu sprechen, das er spricht, wie Computer ein Problem haben, das Optimierungen wegen zu viel Arbeit macht, und ich sehe, dass Intel einen 18 Kernchip dieses Jahr, Dual-Sockel, Hyper-Threading, so einen Computer freigibt Mit 2 von ihnen können 72 parallele Threads laufen wir voll Optimierungen mit weniger Rechenleistung (und ja, denke ich immer diejenigen). Er spricht über die Speicherung Optimierung und Backtest-Ergebnisse durch den Export sie (in Textdateien) und halten sie für die spätere Wiederverwendung. Ich sehe, dass nächste Woche aktualisieren wir unseren Datenbank-Server auf 3tb, so können wir alle Ergebnisse in der Datenbank für Online-Analyse zu halten. Zu spezifisch und offensichtlich ein wenig aus seiner Liga. Doch diese große Verbreitung von Trading-Strategie-Entwicklung Anwendungen, Add-Ins und fortschrittliche technologische Handel Anwendungen ist ein bisschen eine Illusion. Ja, man kann kaufen und verwenden Sie alle diese verschiedenen Produkte, wenn man so geneigt ist. Aber versuchen, sie alle zusammen zu einem nahtlosen und funktionalen Trading-Anwendung binden und man sieht, wo das Problem liegt. Es ist fast unmöglich, dies zu tun. In diesem Buch geht es nicht um spezifische IT-Technologie, und als solches ist dieses Negativ nicht wirklich relevant für den Inhalt des Buches. Ich habe eine Regel, immer von mindestens einer schlechten Sache zu schreiben, und das war das beste, was ich kommen konnte. Go-Figur in Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist ein gutes Buch. Das Gute: Er ist ein Überlebender und spricht über Approaching Robert Pardo handelt Investorenfonds, und das seit vielen Jahren. Er tut so automatisiert. Dies ist eine signifikante Berechtigung. Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist ein Buch über seinen Ansatz zur Entwicklung und Quantifizierung von Handelsstrategien und zeigt, dass er Erfahrung hat. Strategische Entwicklung und Tests, die nicht korrekt durchgeführt werden, führen zu Handelsverlusten in Echtzeit. Machen Sie keinen Fehler über diese Konsequenz. Wie der berühmte Computer sagt, Garbage in, Müll aus. Folglich, wegen der unvermeidlichen Ergebnisse, die folgen Fehler, schlechte Verfahren und geschickte Handwerkskunst, Computer-Tests am besten gut gemacht oder gar nicht getan. Es geht nicht um ausführliche Statistiken (man sollte besser wissen, was eine Standardabweichung ist, bevor man beginnt, sie zu lesen). Es geht nicht um Programmierung. Es geht nicht um Märkte. Es geht darum, nicht in die üblichen Fallen der Überoptimierung zu fallen. Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist ein Buch darüber, wie man ein Backtest-Ergebnis liest, wie man beurteilen kann, wie gut es ist, wie man sicherstellt, dass das, was im historischen Sinn funktioniert, eine Chance hat, in den Märkten zu überleben. Dieses Buch geht es um einen strukturierten Ansatz Robert Pardo beginnt zu Beginn, an den Grundlagen, definiert die Grundlagen, was ein Rand ist, und nimmt den Leser durch einen kompletten Entwicklungsansatz. Er geht nie zu tief, aber immer ist tief genug, dass auch Menschen mit jahrelanger Erfahrung holen kann eines der anderen Juwel. Wegen der Unwissenheit und der Schwierigkeiten, die Optimierung und das Back-Testing korrekt durchzuführen, glauben einige immer noch, dass Testen und Optimieren wenig mehr als eine Übung in Kurven-Tting sind. Für diejenigen unter Ihnen, die mit diesen Bedingungen nicht vertraut sind, sorgen Sie sich nicht, sie werden alle formal in den entsprechenden Kapiteln geleugnet. Die Titel der 14 Kapitel geben einen guten Überblick: Auf Trading-Strategien Die systematische Handelskante Die Trading-Strategie Entwicklungsprozess Die Strategie-Entwicklungsplattform Die Elemente der Strategie Design Die historische Simulation Formulierung und Spezifikation Voruntersuchung Suche und Beurteilung Optimierung Walk-Forward-Analyse Die Evaluation Der Performance Die vielen Gesichter der Overfitting - Auswertung der Strategie Insgesamt 317 Seiten. Dünn genug, um am Wochenende gelesen zu werden. Und, wie ich nur wiederholen kann, ist Robert Pardos die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ein gründliches Buch. Die Pardo-Gewinn - und Verlustprojektion in Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist ein weiteres interessantes Thema, das ab Seite 127 zu finden ist. Robert Pardo geht davon aus, dass der Gewinn eines Backtests optimistisch ist und eine Korrektur von Gewinn und Verlust nahelegt Verlust höher, der Gewinn niedriger), um mit einer konservativen Erwartung kommen. Dies ist ein sehr interessanter Ansatz und die Konzepte dahinter sind gültig, wie es der Fall ist, dass keine Software es integriert. Mit Ihrem eigenen Rahmen ist gut Reflexo wird diese Berechnungen in einer Woche oder zwei zeigen. Was ist es über Static ist unzuverlässig. Robert Pardo geht davon aus, dass der Gewinn einer von möglichen ist und dass zum Beispiel eine kleine Anzahl von verlierenden Trades in einer Rückenlehne bedeutet, dass die Verlustzahl unzuverlässig ist. Dies ist eine wichtige Sache und oft ignoriert. Der Ansatz ist, nicht den Gewinn und Verlust, der in einem Backtest erzeugt wird, zu nehmen, sondern um es durch einen Standardfehler zu korrigieren. Der Standardfehler ist (ohne alle Erläuterungen im Buch: StandardError StDev (durchschnittlicher Trade) SqRt (Anzahl der Trades) Da dies zu Gewinnen und Verlusten getrennt erfolgt und die Anzahl der Trades beinhaltet, wird eine kleine Stichprobengröße (zB Eine Strategie, die ein paar verlieren Trades) wird ein größerer Hit nehmen. Während dies unfair klingen mag, ist es eine gute Erwartung, denn wenn ich 200 gewinnen, aber nur 15 loosing Trades habe, bin ich nicht wirklich sicher, wie repräsentativ diese loosing Trades wirklich sind Kurve Fitting Portfoliooptimierung, dh die Verwendung mehrerer Strategieinstrumente für eine konsistentere Eigenkapitalkurve, zB durch die Kombination eines Trends mit einer Counter Trendstrategie, wird näher erläutert Strategie-Parameter, einschließlich Formeln und ihre Rechtfertigung. Am Ende ein grandioses Lesen Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist ein Buch lohnt sich der Preis für sie gefragt. Viele Strategieentwickler können schockiert sein, um zu sehen, wie schlecht sie sich der systematischen Seite nähern. Wie sie sich wegen der Unwissenheit in ein Loch gesteckt haben. Die Entwicklung einer stabilen Strategie geht es nicht nur um Programmierung und Optimierung. Es braucht Wissen, das selten ist über einen systematischen Ansatz und nicht viele Bücher enthalten dieses Wissen. Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien. Ich las es in einem Lauf. Und begann mit der Planung, um es sofort zu integrieren. Das ist selten. Mein Tipp: Lesen Sie es. Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist über alle großen Buchhändler verfügbar. Es ist ein wenig schwer zu bekommen (vergriffen) und Preise gehen bis zu 100 USD. Sie können ein PDF online leicht finden, wenn Sie darauf bestehen, das Gesetz zu brechen. Stellen Sie sicher, die 2. Auflage zu erhalten. Ich hoffe, es gibt ein drittes Mal, oder zumindest einen Nachdruck auf Anfrage. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare von Disqus. Die Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien middot middot middot middot middot middot middot Mit all den Veränderungen in Kommunikations-, Technologie-und Handels-Stile, eine gründliche und umfassende Kenntnisse, wie man richtig Design und Test-Strategien war nie wichtiger als es in heutigen extrem wettbewerbsintensiven Märkten geworden ist. Das ist, warum Robert Pardo die Auswertung und die Optimierung der Handelsstrategien, zweite Ausgabe verursacht hat. Für jedermann p. Mit all den Veränderungen in den Kommunikations-, Technologie - und Handelsstilen war ein gründliches und umfassendes Arbeitswissen darüber, wie man Strategien richtig entwerfen und testen kann, niemals wichtiger als es in heutigen extrem wettbewerbsorientierten Märkten geworden ist. Das ist, warum Robert Pardo die Auswertung und die Optimierung der Handelsstrategien, zweite Ausgabe verursacht hat. Für alle, die planen, algorithmische oder mechanische Strategien in ihrem Handel einsetzen, bietet dieses Buch die Informationen, die Sie benötigen, um richtig verstehen und ausführen. (19) middot middot middot middot middot middot 34The Auswertung und Optimierung der Handelsstrategien34 middot middot middot middot middot middot Rocket Wissenschaft für Händler Neue Handelssysteme und Methode. Modellierung der maximalen Handelsgewinne. Die Physik der Wall Street Quantitative Trading Gebäude Automatisierte Trading Syste. Algorithmischer Handel und DMA Dynamic Hedging Pairs Handel.